Curso de Gestión de Riesgo y Money Management
El curso más importante que tomarás. Sin gestión de riesgo adecuada, incluso la mejor estrategia fracasará. Aprende a proteger tu capital como un profesional.
La Verdad sobre la Gestión de Riesgo
El 80% de los traders que fracasan lo hacen por mala gestión de riesgo, no por mala estrategia.
Traders pierden dinero
Por gestión de riesgo
Riesgo máximo por trade
1. Fundamentos del Riesgo
El riesgo es la posibilidad de perder dinero. No puedes eliminarlo, pero puedes gestionarlo para que las pérdidas no destruyan tu cuenta.
Tipos de Riesgo en Trading
Riesgo de Mercado
El precio se mueve en tu contra. Es inevitable y parte del negocio.
Riesgo de Liquidez
No poder salir de una posición al precio deseado por falta de contrapartida.
Riesgo de Contraparte
El broker quiebra o no cumple sus obligaciones.
Riesgo Operacional
Errores técnicos, internet caído, plataforma con problemas.
Principio fundamental: Solo arriesga dinero que puedas permitirte perder completamente sin que afecte tu vida.
2. La Regla del 1-2%
La regla más importante en gestión de riesgo: nunca arriesgues más del 1-2% de tu capital en una sola operación.
¿Por Qué Funciona?
Simulación de Racha Perdedora:
| Trades Perdidos | Riesgo 2% | Riesgo 5% | Riesgo 10% |
|---|---|---|---|
| 5 seguidos | -9.6% | -22.6% | -41% |
| 10 seguidos | -18.3% | -40% | -65% |
| 20 seguidos | -33% | -64% | -88% |
Con 2% de riesgo, incluso 20 pérdidas seguidas (extremadamente improbable) te deja con 67% de tu capital para recuperarte. Con 10%, prácticamente estás fuera del juego.
Matemática cruel: Si pierdes 50% de tu cuenta, necesitas ganar 100% solo para volver a tu punto inicial. Si pierdes 80%, necesitas ganar 400%.
3. Cálculo del Tamaño de Posición
El position sizing determina cuántos lotes/contratos operar basándote en tu riesgo por trade y el tamaño de tu stop loss.
Fórmula de Position Sizing
// Fórmula:
Lotes = (Capital × Riesgo%) ÷ (Stop Loss pips × Valor pip)
Ejemplo Paso a Paso:
Capital: $10,000
Riesgo máximo: 1% = $100
Stop Loss: 25 pips
Par: EUR/USD
Valor del pip (1 lote): $10
Cálculo: $100 ÷ (25 × $10) = 0.40 lotes
Resultado: Puedes operar 0.40 lotes (4 mini lotes o 40 micro lotes)
Tabla de Tamaños de Lote
| Tipo | Tamaño | Valor pip (EUR/USD) |
|---|---|---|
| Lote Estándar | 100,000 unidades | $10 |
| Mini Lote | 10,000 unidades | $1 |
| Micro Lote | 1,000 unidades | $0.10 |
| Nano Lote | 100 unidades | $0.01 |
4. Ratio Riesgo/Beneficio (R:R)
El ratio R:R compara lo que arriesgas versus lo que puedes ganar. Es fundamental para la rentabilidad a largo plazo.
Mínimo aceptable
Necesitas 50%+ win rate
Recomendado
Necesitas 33%+ win rate
Ideal
Necesitas 25%+ win rate
Matemática del R:R
Con R:R de 1:2:
- • Arriesgas: $100 por trade
- • Objetivo: $200 por trade
- • En 10 trades con 40% win rate:
- • 4 ganadores × $200 = $800
- • 6 perdedores × $100 = $600
- • Resultado: +$200 de beneficio
Puedes ganar dinero perdiendo más del 50% de tus trades.
Tip: Antes de cada trade, calcula tu R:R. Si no es al menos 1:1.5, probablemente no vale la pena el trade.
5. Drawdown y Recuperación
El drawdown es la caída desde el punto más alto de tu cuenta hasta el punto más bajo. Es inevitable y debes estar preparado mentalmente.
Tabla de Recuperación
| Pérdida | Ganancia necesaria para recuperar |
|---|---|
| -10% | +11.1% |
| -20% | +25% |
| -30% | +42.9% |
| -50% | +100% |
| -80% | +400% |
Límites de Drawdown
Recomendaciones por tipo de trader:
Conservador: Máximo 10-15% drawdown
Moderado: Máximo 20-25% drawdown
Agresivo: Máximo 30-35% drawdown
Si alcanzas tu límite, para de operar y revisa tu estrategia.
6. Correlaciones y Diversificación
Operar múltiples posiciones correlacionadas es como multiplicar tu riesgo. Entiende las correlaciones para no exponerte de más.
Correlaciones Comunes en Forex
Correlación Positiva (+)
Se mueven en la misma dirección
- • EUR/USD y GBP/USD
- • AUD/USD y NZD/USD
- • EUR/JPY y GBP/JPY
Correlación Negativa (-)
Se mueven en direcciones opuestas
- • EUR/USD y USD/CHF
- • GBP/USD y USD/JPY (a veces)
- • Oro y USD Index
Ejemplo de riesgo oculto: Si compras EUR/USD y GBP/USD con 1% de riesgo cada uno, realmente estás arriesgando cerca del 2% en una apuesta contra el dólar.
7. Stop Loss: Tipos y Ubicación
El stop loss es tu seguro de vida en trading. Aprende a usarlo correctamente.
Tipos de Stop Loss
Stop Loss Fijo
Se coloca a una distancia específica (ej: 30 pips). Simple pero no considera la estructura del mercado.
Stop Loss Técnico
Basado en niveles técnicos (soporte/resistencia, swing highs/lows). Más efectivo pero requiere análisis.
Stop Loss ATR
Basado en la volatilidad actual (ej: 1.5x ATR). Se adapta a las condiciones del mercado.
Trailing Stop
Se mueve a favor de la operación, bloqueando ganancias. Útil para capturar tendencias extendidas.
Errores Comunes con Stop Loss
No usar stop loss
El error más grave. Una sola operación puede destruir tu cuenta.
Stop loss muy ajustado
Ser sacado por ruido de mercado antes de que el trade se desarrolle.
Mover el stop en dirección perdedora
"Le doy más espacio para que se recupere" - Receta para desastre.
Stop loss en números redondos
Todos ponen stops en 1.1000. Dale un pequeño buffer.
8. Plan de Gestión de Riesgo
Crea tu propio plan de gestión de riesgo y síguelo sin excepciones.
Plantilla de Plan de Riesgo:
Capital inicial: $_______
Riesgo máximo por operación: _____%
Riesgo máximo simultáneo: _____%
Drawdown máximo aceptable: _____%
Pérdida diaria máxima: $_______
R:R mínimo aceptable: 1:___
Máximo de operaciones abiertas: ___
Protege Tu Capital
La gestión de riesgo no es emocionante, pero es lo que separa a los ganadores de los perdedores.
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